Menu

Идентификация уровня. Постулаты

  • Автор: Super User

Прежде всего, я бы хотел задекларировать несколько "постулатов", исходя из которых я оперирую понятием "уровень":

Постулат №1. Для меня уровень - это не строго определенная цена. Как правило, под термином "уровень" я понимаю некий диапазон цен, зависящий от актива и его волатильности. Хотя не исключаю и "исполнения" уровней (особенно "исторических" или "психологических), пункт в пункт, хотя это больше редкость, чем правило.

Постулат №2. Как следствие - уровень отражаемый ЛПС (линией поддержки/сопротивления) или мувингом (т.е. тоже линией) не является 100% гарантией того, что цена не проколет его или в обязательном порядке должна его коснуться. Допускаю некоторый "люфт" в пределах уровня, в зависимости от рыночной ситуации.

Постулат №3. И, главное, уровнем я считаю не ту линию, которую вы нарисовали (или обозначили с помощью какого-нибудь инструмента тех. анализа) на графике и свято в неё верите, а тот уровень, который "видит" рынок. Рынку, по большому счету, наплевать на все, что с вами связано. На ваш депозит, на ваши взгляды, на ваш тех. анализ и на все те линии, которые вы нарисовали и, в связи с этим, на все ваши убеждения, куда должен пойти рынок. Поэтому, уровни надо видеть там, где их видит рынок.  Тогда - это правильные уровни.

Постулат №4. Классическое правило: "Пробитая линия сопротивления - становится поддержкой и, наоборот, пробитая линия поддержки - становится сопротивлением". Отсюда следствие - я верю только в те уровни, которые раньше уже подтверждал рынок.

Постулат №5. Уровни являются не только препятствиями на пути движения цены в ту или другую сторону, исполняя функции то поддержки, то сопротивления, но еще и являются областью "притяжения цены". Т.е., если цена находится вблизи уровня (сами понимаете, вблизи - понятие относительное), то следует ожидать и теста этого уровня (с поправкой на постулат №2).

Постулат №6. И еще одним из "постулатов" в моем "трактате об уровнях", присутствует тот факт, что в серьезных уровнях цена не может сразу пробить линию сопротивления/поддержки и, после коррекции, возвращается для ре-теста такого уровня.

Постулат №7. Как следствие, из приведенного абзацем выше наблюдения, есть еще один "постулат", который гласит: "Рынок не сразу разворачивается после теста уровня в другую сторону, а через некоторое время возвращается для ре-теста предыдущего экстремума". Кстати, вот вам природа образования двойных вершин и донышек (double top/bottom).

Дополнение к постулатам. Кроме этого, я бы рекомендовал при классификации уровней разделять их на два основных (ИМХО) типа. Один из них - "статичные" уровни, образованные как правило, горизонтальными ЛПС (горизонтальными каналами), психологическими уровнями (см. "магия круглых чисел"), числами Фибоначчи и историческими экстремумами. Второй тип - "динамические" уровни, которые в силу каких-либо причин меняют свое ценовое значение. К их числу можно отнести уровни образованные инструментами компьютерного теханализа (мувинги, полосы Боллинджера, Ишимоку и проч.) и наклонные ЛПС (наклонные каналы).

Что мне дает знание (или, другими словами, правильное определение) уровня?
Я очень не люблю торговать на уровнях. Я считаю, что уровень - это зона борьбы, где происходит сражение быков и медведей за направление движения. И исход этой борьбы, увы, не всегда известен. Возникает вопрос: "И зачем мне влезать в драку с непредсказуемым результатом?". Поэтому я предпочитаю ... присоединяться к победителям.  Т.е. торговать после пробоя уровня (не забывайте, что у вас должна быть формализация термина "пробой уровня"), либо после отбоя от уровня, когда по моим "формальным" признакам я понимаю, что пробой уровня не состоялся и рынок разворачивается в другую сторону. И в том и в другом случае, я пытаюсь выступать на стороне "победителей". Тем не менее, иногда я, в соответствии с моими предпочтениями, заранее назначаю сторону, которая "должна" стать победителем. В таком случае, я открываю позицию до того, как цена актива выходит на уровень, с тем чтобы получить некую "подушку безопасности" и во время "драки" быть, как минимум, с защищенным безубытком.

Таким образом, в нашем знании об уровнях мало правильно определять, где этот самый уровень находится. Важно еще, в соответствии с поставленными задачами, правильно определить границы уровней (о "зонах борьбы" поговорим ниже), типы ордеров с которыми будем работать и, главное, место ордера относительно уровня, где будут выставляться эти ордера. Наверняка вам всем знакома ситуация, когда рынок доходит до вашего стоп-ордера, он срабатывает, после чего рынок... разворачивается и уходит в другую сторону. Это говорит о том, что вы поставили свой стоп-ордер непосредственно на самом уровне - "в борьбу" и, к сожалению, не оказались на стороне победителей. Или, обратная ситуация, вы выставили лимитный ордер, а он не был исполнен, после чего рынок "ушел" в вашу сторону, но уже без вас. Это говорит о том, что выставили ордера "за уровнем", который послужил непреодолимым препятствием для рынка.
И в том и в другом случае результат сделки был не в вашу пользу скорее не из-за того, что вы неправильно определили уровень, а из-за того что вы неправильно определили границы уровня и ваши задачи в этом уровне. Об этом и поговорим.


Материал предоставлен автором и партнером OSTRIK  - TishaTM, TiPs Market Company

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить