Ложный пробой уровня (теоретические аспекты и практический пример)
- Автор: Super User
Ложный пробой он же "неуход", он же "высадка пассажиров", он же "развод" , он же медвежья/бычья ловушка и т.п., я бы назвал (ИМХО) самым сильным сигналом.
В сети много определений и формализаций данного понятия таких как: прокол уровня тенью свечи, возврат цены за уровень и т.п., но я приведу в пример свое понимание этого явления.
Сложности формализации данного сигнала я вижу в субъективном отношении к риску, которое проявляется в наличии/отсутствии определенного количества пунктов (не пунктов цены, а пунктов в списке!) по которым производится идентификация.
Концептуально:
Ложный пробой — это пробой уровня с последующим "неуходом" в сторону пробоя, и возвратом цены в диапазон уровня.
Что Вы будете называть пробоем (прокол тенью, прокол телом, прокол и закрытие свечи за уровнем, прокол с закрытием за уровнем с последующим закрытием следующей свечи/бара за уровнем и т.п.) это Ваше субъективное дело, связанное с отношением к риску. Обратите внимание, варианты формализации, перечисленные в скобках, расположены в порядке от более рисковых до менее рисковым.
Следует отметить, что ложный пробой может наблюдаться как на статичном уровне (ЛПС - линия поддержки/сопротивления), так и на динамическом уровне (МА - скользящие средние).
Также ложный пробой может наблюдаться в тренде, в консолидации, в фигурах ГА (графического анализа).
Приведу несколько примеров.
Ложный пробой по тренду. В первом примере формируется фигура ГА "треугольник", образованная сочетанием как статичного уровня (ЛПС), так и динамического (EMA).
Ложный пробой против тренда
Ложный пробой при переписи хая/лоу предыдущего дня (точнее сказать "предыдущей свечи/бара" - ТФ может быть любой)
Как это использовать?
В первую очередь: "торговать в сторону противоположную ложному пробою" ©Tiha
На этом основании можно создать систему, фильтр, формализовать сигнал ит.п. Например, можно входить по тренду лишь после того, как появится "неуход". Общее количество сделок в таком случае, скорее всего, будет меньше, но вероятность получение лося также уменьшается.
Пример в работе.
У меня на основании "неухода" при переписи хай/лоу дневного бара/свечи есть торговая система. Вот хороший пример работы против тренда:
(на скринах кроме "неухода" отмечены также и другие сигналы, являющиеся частью ТС, но в контексте темы статьи пока не обращайте на них внимание)
Точки входа и их обоснование с формализацией тоже дело субъективное и связано с принятием/не принятем риска, поэтому пока оставляю этот вопрос для другой статьи.